Benjamin Jourdain

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Empreinte digitale

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- 1 Éditorial

The implied volatility surface (also) is path-dependent
Andrès, H., Boumezoued, A. & Jourdain, B., 1 janv. 2026, (Accepté/En presse) Dans: Quantitative Finance.
Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures: Beyond the iid setting
Flenghi, R. & Jourdain, B., 1 nov. 2025, Dans: Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 61, 4, p. 2921-2953 33 p.
Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Convex comparison of Gaussian mixtures
Jourdain, B. & Pagès, G., 1 sept. 2025, Dans: Journal of Multivariate Analysis. 209, 105448.
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Accès ouvert
Convex ordering for stochastic Volterra equations and their Euler schemes
Jourdain, B. & Pagès, G., 1 janv. 2025, Dans: Finance and Stochastics. 29, 1, p. 1-62 62 p.
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Accès ouvert
EXISTENCE, UNIQUENESS AND POSITIVITY OF SOLUTIONS TO THE GUYON–LEKEUFACK PATH-DEPENDENT VOLATILITY MODEL WITH GENERAL KERNELS
Andrès, H. & Jourdain, B., 1 déc. 2025, Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 28, 7-8, 2550019.
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Accès ouvert
Non-decreasing martingale couplings
Jourdain, B. & Shao, K., 1 janv. 2025, Dans: ESAIM - Probability and Statistics. 29, p. 1-44 44 p.
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Accès ouvert
An extension of martingale transport and stability in robust finance
Jourdain, B. & Pammer, G., 1 janv. 2024, Dans: Electronic Journal of Probability. 29, 57.
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Accès ouvert
CONVERGENCE RATE OF THE EULER–MARUYAMA SCHEME APPLIED TO DIFFUSION PROCESSES WITH L^q − L^ρ DRIFT COEFFICIENT AND ADDITIVE NOISE
Jourdain, B. & Menozzi, S., 1 févr. 2024, Dans: Annals of Applied Probability. 34, 1, p. 1663-1697 35 p.
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Accès ouvert
Convergence to the Uniform Distribution of Vectors of Partial Sums Modulo One with a Common Factor
Flenghi, R. & Jourdain, B., 1 nov. 2024, Dans: Journal of Theoretical Probability. 37, 4, p. 3426-3454 29 p.
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Maximal Martingale Wasserstein inequality
Jourdain, B. & Shao, K., 1 janv. 2024, Dans: Electronic Communications in Probability. 29, 26.
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Benjamin Jourdain

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The implied volatility surface (also) is path-dependent

Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures: Beyond the iid setting

Convex comparison of Gaussian mixtures

Convex ordering for stochastic Volterra equations and their Euler schemes

EXISTENCE, UNIQUENESS AND POSITIVITY OF SOLUTIONS TO THE GUYON–LEKEUFACK PATH-DEPENDENT VOLATILITY MODEL WITH GENERAL KERNELS

Non-decreasing martingale couplings

An extension of martingale transport and stability in robust finance

CONVERGENCE RATE OF THE EULER–MARUYAMA SCHEME APPLIED TO DIFFUSION PROCESSES WITH L^q − L^ρ DRIFT COEFFICIENT AND ADDITIVE NOISE

Convergence to the Uniform Distribution of Vectors of Partial Sums Modulo One with a Common Factor

Maximal Martingale Wasserstein inequality