Profil personnel
Personal profile
Caroline Hillairet is Professor at ENSAE Paris since September 2015, in charge of the actuarial program. She is member of CREST, LFA (Finance and actuarial science). She is associate actuary of Institut des Actuaires since 2018. She is co-head with Olivier Lopez of the Research Initiative on "Actuarial modeling of cyber risk" (AXA Joint Research Initiative). She was a member of the ANR Lolita (Dynamic models for human Longevity with Lifestyle Adjustments) on longevity risk, particularly interested in the financial aspects, such as long term interest rate modeling and intergenerational risk sharing. Her research fields also include credit risk and asymetric information modeling. Before 2015, she was associate professor at Ecole Polytechnique, in the team of Mathematical finance in the lab CMAP (Centre de Mathématiques Appliquées).
Intérêts de la recherche
Actuarial assessment of cyber risk (co-sponsor of a research initiative)
Risk of Longevity
Uses Dynamics and long-term interest rates
Intergenerational risk
Asymmetric information and magnification of filtrations
Credit risk
Empreinte digitale
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Collaborations et principaux domaines de recherche des cinq dernières années
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A NON-COMPENSATED CLARK–OCONE FORMULA FOR FUNCTIONALS OF COUNTING PROCESSES
Hillairet, C., Peyrat, T. & Réveillac, A., 1 janv. 2025, Dans: ESAIM - Probability and Statistics. 29, p. 158-183 26 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Explicit correlations for the Hawkes processes
Hillairet, C. & Réveillac, A., 1 janv. 2025, (Accepté/En presse) Dans: Stochastics.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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The value of the information in the Moral Hazard setting
Hajjej, I., Hillairet, C. & Mnif, M., 1 janv. 2025, (Accepté/En presse) Dans: Stochastics.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Bi-revealed utilities in a defaultable universe: A new point of view on consumption
El Karoui, N., Hillairet, C. & Mrad, M., 1 janv. 2024, Dans: Probability, Uncertainty and Quantitative Risk. 9, 1, p. 13-34 22 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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On the chaotic expansion for counting processes
Hillairet, C. & Réveillac, A., 1 janv. 2024, Dans: Electronic Journal of Probability. 29, 131.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Time-consistent pension policy with minimum guarantee and sustainability constraint
Hillairet, C., Kaakaï, S. & Mrad, M., 1 janv. 2024, Dans: Probability, Uncertainty and Quantitative Risk. 9, 1, p. 35-64 30 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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An expansion formula for Hawkes processes and application to cyber-insurance derivatives
Hillairet, C., Réveillac, A. & Rosenbaum, M., 1 juin 2023, Dans: Stochastic Processes and their Applications. 160, p. 89-119 31 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Cyber-contagion model with network structure applied to insurance
Hillairet, C., Lopez, O., d'Oultremont, L. & Spoorenberg, B., 1 nov. 2022, Dans: Insurance: Mathematics and Economics. 107, p. 88-101 14 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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OPTIMAL STOPPING CONTRACT FOR PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS UNDER MORAL HAZARD
Hajjej, I., Hillairet, C. & Mnif, M., 1 déc. 2022, Dans: Frontiers of Mathematical Finance. 1, 4, p. 539-573 35 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Ramsey rule with forward/backward utility for long-term yield curves modeling
El Karoui, N., Hillairet, C. & Mrad, M., 1 juin 2022, Dans: Decisions in Economics and Finance. 45, 1, p. 375-414 40 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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