Clément Rey

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1 Profils similaires

Deterministic computation of quantiles in a Lipschitz framework
Gu, Y. & Rey, C., 1 avr. 2025, Dans: Journal of Computational and Applied Mathematics. 458, 116344.
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Accès ouvert
Discretization of the Ergodic Functional Central Limit Theorem
Pagès, G. & Rey, C., 1 mars 2023, Dans: Journal of Theoretical Probability. 36, 1, p. 1-44 44 p.
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A Comparative Study of Polynomial-Type Chaos Expansions for Indicator Functions
Bourgey, F., Gobet, E. & Rey, C., 1 janv. 2022, Dans: SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification. 10, 4, p. 1350-1383 34 p.
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Accès ouvert
Metamodel of a large credit risk portfolio in the Gaussian copula model
Bourgey, F., Gobet, E. & Rey, C., 1 janv. 2020, Dans: SIAM Journal on Financial Mathematics. 11, 4, p. 1098-1136 39 p.
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Accès ouvert
Recursive computation of invariant distributions of Feller processes
Pagès, G. & Rey, C., 1 janv. 2020, Dans: Stochastic Processes and their Applications. 130, 1, p. 328-365 38 p.
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Accès ouvert
Approximation of Markov semigroups in total variation distance under an irregular setting: An application to the CIR process
Rey, C., 1 févr. 2019, Dans: Stochastic Processes and their Applications. 129, 2, p. 539-571 33 p.
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Accès ouvert
Recursive computation of the invariant distributions of Feller processes: Revisited examples and new applications
Pagès, G. & Rey, C., 1 mars 2019, Dans: Monte Carlo Methods and Applications. 25, 1, p. 1-36 36 p.
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Accès ouvert
Convergence in total variation distance of a third order scheme for one-dimensional diffusion processes
Rey, C., 1 mars 2017, Dans: Monte Carlo Methods and Applications. 23, 1, p. 1-12 12 p.
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Approximation of Markov semigroups in total variation distance
Bally, V. & Rey, C., 1 janv. 2016, Dans: Electronic Journal of Probability. 21
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Accès ouvert
Maximum likelihood estimation for Wishart processes
Alfonsi, A., Kebaier, A. & Rey, C., 1 nov. 2016, Dans: Stochastic Processes and their Applications. 126, 11, p. 3243-3282 40 p.
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Clément Rey

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Collaborations et principaux domaines de recherche des cinq dernières années

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