Profil personnel
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Collaborations et principaux domaines de recherche des cinq dernières années
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Inference on breaks in weak location time series models with the estimating function approach
Francq, C., Trapani, L. & Zakoïan, J. M., 1 mai 2026, Dans: Journal of Econometrics. 255, 106220.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Finite moments testing in a general class of nonlinear time series models
Francq, C. & Zakoïan, J. M., 1 nov. 2025, Dans: Bernoulli. 31, 4, p. 2649-2674 26 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Inference on dynamic systemic risk measures
Francq, C. & Zakoïan, J. M., 1 janv. 2025, Dans: Journal of Econometrics. 247, 105936.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Testing for the footprints of stabilization economic policy in forecast errors
Charemza, W., Francq, C., Lupu, R., Makarova, S. & Zakoïan, J. M., 1 déc. 2025, Dans: PLoS ONE. 20, 12 December, e0336495.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert -
Time Series for QFFE: Special Issue of the Journal of Time Series Analysis
Francq, C., Hurlin, C., Laurent, S. & Zakoian, J. M., 1 mars 2025, Dans: Journal of Time Series Analysis. 46, 2, p. 214-215 2 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Éditorial
Accès ouvert -
INFERENCE ON GARCH-MIDAS MODELS WITHOUT ANY SMALL-ORDER MOMENT
Francq, C., Kandji, B. M. & Zakoian, J. M., 1 déc. 2024, Dans: Econometric Theory. 40, 6, p. 1422-1455 34 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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LOCAL ASYMPTOTIC NORMALITY OF GENERAL CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC AND SCORE-DRIVEN TIME-SERIES MODELS
Francq, C. & Zakoian, J. M., 21 oct. 2023, Dans: Econometric Theory. 39, 5, p. 1067-1092 26 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Optimal estimating function for weak location-scale dynamic models
Francq, C. & Zakoïan, J. M., 1 sept. 2023, Dans: Journal of Time Series Analysis. 44, 5-6, p. 533-555 23 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert -
Portmanteau Tests for Semiparametric Nonlinear Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Francq, C., Verdebout, T. & Zakoian, J. M., 1 janv. 2023, Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models: Essays in Honor of Masanobu Taniguchi. Springer Nature, p. 123-153 31 p.Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collection › Chapitre › Revue par des pairs
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Testing Hypotheses on the Innovations Distribution in Semi-Parametric Conditional Volatility Models
Francq, C. & Zakoïan, J. M., 1 janv. 2023, Dans: Journal of Financial Econometrics. 21, 5, p. 1443-1482 40 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs