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Profil personnel
Personal profile
He is an Associate Professor in Quantitative Finance at ESILV.
Intérêts de la recherche
His research focuses on developing novel statistical methods for financial markets, fractals, statistics, quantitative finance, statistical finance and volatility modeling.
Empreinte digitale
Passez en revue plus en détail les thèmes de recherche où Matthieu Garcin est actif. Ces libellés thématiques proviennent des travaux de cette personne. Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.
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Credit scoring using neural networks and SURE posterior probability calibration
Garcin, M. & Stéphan, S., 1 janv. 2026, Dans: International Journal of Applied Decision Sciences. 19, 2, p. 155-179 25 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert -
Complexity measure, kernel density estimation, bandwidth selection, and the efficient market hypothesis
Garcin, M., 4 nov. 2024, Select Topics of Econophysics. De Gruyter, p. 393-410 18 p.Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collection › Chapitre › Revue par des pairs
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Estimation of time-varying kernel densities and chronology of the impact of COVID-19 on financial markets
Garcin, M., Klein, J. & Laaribi, S., 1 janv. 2024, Dans: Journal of Applied Statistics. 51, 11, p. 2157-2177 21 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert4 Citations (Scopus) -
Fractal properties, information theory, and market efficiency
Brouty, X. & Garcin, M., 1 mars 2024, Dans: Chaos, Solitons and Fractals. 180, 114543.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
31 Citations (Scopus) -
Nonparametric estimator of the tail dependence coefficient: balancing bias and variance
Garcin, M. & Nicolas, M. L. D., 1 oct. 2024, Dans: Statistical Papers. 65, 8, p. 4875-4913 39 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert1 Citation (Scopus) -
A Multivariate Quantile Based on Kendall Ordering
Garcin, M., Guégan, D. & Hassani, B., 1 janv. 2023, Dans: REVSTAT-Statistical Journal. 21, 1, p. 77-96 20 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
1 Citation (Scopus) -
A statistical test of market efficiency based on information theory
Brouty, X. & Garcin, M., 1 janv. 2023, Dans: Quantitative Finance. 23, 6, p. 1003-1018 16 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert20 Citations (Scopus) -
Efficiency of the financial markets during the COVID-19 crisis: Time-varying parameters of fractional stable dynamics
Ammy-Driss, A. & Garcin, M., 1 janv. 2023, Dans: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 609, 128335.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
33 Citations (Scopus) -
Interest Rates Term Structure Models Driven by Hawkes Processes
Bernis, G., Garcin, M., Scotti, S. & Sgarra, C., 1 déc. 2023, Dans: SIAM Journal on Financial Mathematics. 14, 4, p. 1062-1079 18 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
Accès ouvert3 Citations (Scopus) -
A comparison of maximum likelihood and absolute moments for the estimation of Hurst exponents in a stationary framework
Garcin, M., 1 nov. 2022, Dans: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 114, 106610.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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