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Collaborations et principaux domaines de recherche des cinq dernières années
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A propagation of chaos result for weakly interacting nonlinear Snell envelopes
Djehiche, B., Dumitrescu, R. & Zeng, J., 1 oct. 2025, Dans: Stochastic Processes and their Applications. 188, 104669.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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A Mean-Field Game Model of Electricity Market Dynamics
Bassière, A., Dumitrescu, R. & Tankov, P., 1 janv. 2024, Quantitative Energy Finance: Recent Trends and Developments. Springer Nature, p. 181-219 39 p.Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collection › Chapitre › Revue par des pairs
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Energy transition under scenario uncertainty: a mean-field game of stopping with common noise
Dumitrescu, R., Leutscher, M. & Tankov, P., 1 août 2024, Dans: Mathematics and Financial Economics. 18, 2-3, p. 233-274 42 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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MFG model with a long-lived penalty at random jump times: application to demand side management for electricity contracts
Alasseur, C., Campi, L., Dumitrescu, R. & Zeng, J., 1 mai 2024, Dans: Annals of Operations Research. 336, 1-2, p. 541-569 29 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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A new Mertens decomposition of Yg,ξ-submartingale systems. Application to BSDEs with weak constraints at stopping times
Dumitrescu, R., Elie, R., Sabbagh, W. & Zhou, C., 1 oct. 2023, Dans: Stochastic Processes and their Applications. 164, p. 183-205 23 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Linear programming fictitious play algorithm for mean field games with optimal stopping and absorption
Dumitrescu, R., Leutscher, M. & Tankov, P., 1 mars 2023, Dans: Mathematical Modelling and Numerical Analysis. 57, 2, p. 953-990 38 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Mean-field BSDEs with jumps and dual representation for global risk measures
Chen, R., Dumitrescu, R., Minca, A. & Sulem, A., 1 janv. 2023, Dans: Probability, Uncertainty and Quantitative Risk. 8, 1, p. 33-52 20 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Technological change in water use: A mean-field game approach to optimal investment timing
Bouveret, G., Dumitrescu, R. & Tankov, P., 1 janv. 2022, Dans: Operations Research Perspectives. 9, 100225.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Approximation Schemes for Mixed Optimal Stopping and Control Problems with Nonlinear Expectations and Jumps
Dumitrescu, R., Reisinger, C. & Zhang, Y., 1 juin 2021, Dans: Applied Mathematics & Optimization. 83, 3, p. 1387-1429 43 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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Control and optimal stopping Mean Field Games: a linear programming approach
Dumitrescu, R., Leutscher, M. & Tankov, P., 1 janv. 2021, Dans: Electronic Journal of Probability. 26, 157.Résultats de recherche: Contribution à un journal › Article › Revue par des pairs
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