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Estimating a gaussian random walk first-passage time from noisy or delayed observations

  • Institute for Information Transmission Problems (RAS)

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

Given a Gaussian random walk X with drift, we consider estimating its first-passage time , of a given level l, with a stopping time defined over an observation process Y that is either a noisy version of X, or a delayed version of X. For both cases, we provide lower bounds on average moments E|ν-T p, p≥ 1, for any stopping rule ν , and exhibit simple stopping rules that achieve these bounds in the large threshold regime and in the large threshold large delay regime, respectively. The results immediately extend to the corresponding continuous time settings where X and Y are standard Wiener processes with drift.

langue originaleAnglais
titre2011 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings, ISIT 2011
EditeurInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Pages1594-1597
Nombre de pages4
ISBN (imprimé)9781457705953
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2011
Evénement2011 IEEE International Symposium on Information Theory, ISIT 2011 - St. Petersburg, Russie
Durée: 31 juil. 20115 août 2011

Série de publications

NomIEEE International Symposium on Information Theory - Proceedings
ISSN (imprimé)2157-8095
ISSN (Electronique)2157-8117

Une conférence

Une conférence2011 IEEE International Symposium on Information Theory, ISIT 2011
Pays/TerritoireRussie
La villeSt. Petersburg
période31/07/115/08/11

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Estimating a gaussian random walk first-passage time from noisy or delayed observations ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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