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Gâteaux type path-dependent PDEs and BSDEs with Gaussian forward processes

  • Université d'Evry Val d'Essonne

Résultats de recherche: Contribution à un journalArticleRevue par des pairs

2 Citations (Scopus)

Résumé

We are interested in path-dependent semilinear PDEs, where the derivatives are of Gâteaux type in specific directions k and b, being the kernel functions of a Volterra Gaussian process X. Under some conditions on k,b and the coefficients of the PDE, we prove existence and uniqueness of a decoupled mild solution, a notion introduced in a previous paper by the authors. We also show that the solution of the PDE can be represented through BSDEs where the forward (underlying) process is X.

langue originaleAnglais
Numéro d'article2250007
journalStochastics and Dynamics
Volume22
Numéro de publication1
Les DOIs
étatPublié - 1 févr. 2022
Modification externeOui

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