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HJB equations in infinite dimension and optimal control of stochastic evolution equations via eneralized fukushima decomposition

  • LTHE (UMR 5564 CNRS/IRD/Université de Grenoble)
  • Université Paris-Saclay

Résultats de recherche: Contribution à un journalArticleRevue par des pairs

Résumé

A stochastic optimal control problem driven by an abstract evolution equation in a separable Hilbert space is considered. Thanks to the identification of the mild solution of the state equation as a V-weak Dirichlet process, the value process is proved to be a real weak Dirichlet process. The uniqueness of the corresponding decomposition is used to prove a verification theorem. Through that technique several of the required assumptions are milder than those employed in previous contributions about nonregular solutions of Hamilton{Jacobi{Bellman equations.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)4072-4091
Nombre de pages20
journalSIAM Journal on Control and Optimization
Volume55
Numéro de publication6
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2017
Modification externeOui

Empreinte digitale

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