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How to build a cross-impact model from first principles: theoretical requirements and empirical results

Résultats de recherche: Contribution à un journalArticleRevue par des pairs

Résumé

Which models of the cross-impacts of trading financial instruments make sense?.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)1017-1036
Nombre de pages20
journalQuantitative Finance
Volume22
Numéro de publication6
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2022

Empreinte digitale

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