Implied Volatility Asymptotics: Black–Scholes and Beyond

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langue originale	Anglais
titre	Options — 45 Years since the Publication of the Black–Scholes–Merton Model
Sous-titre	The Gershon Fintech Center Conference
Editeur	World Scientific Publishing Co.
Pages	195-212
Nombre de pages	18
ISBN (Electronique)	9789811259142
ISBN (imprimé)	9789811255861
Les DOIs	https://doi.org/10.1142/9789811259142_0011
état	Publié - 1 janv. 2022

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Implied Volatility Asymptotics: Black–Scholes and Beyond. / Tankov, P.
Options — 45 Years since the Publication of the Black–Scholes–Merton Model: The Gershon Fintech Center Conference. World Scientific Publishing Co., 2022. p. 195-212.

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TY - CHAP

T1 - Implied Volatility Asymptotics

T2 - Black–Scholes and Beyond

AU - Tankov, P.

PY - 2022/1/1

Y1 - 2022/1/1

U2 - 10.1142/9789811259142_0011

DO - 10.1142/9789811259142_0011

M3 - Chapter

AN - SCOPUS:85194699822

SN - 9789811255861

SP - 195

EP - 212

BT - Options — 45 Years since the Publication of the Black–Scholes–Merton Model

PB - World Scientific Publishing Co.

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