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Integral expression for the stationary distribution of reflected Brownian motion in a wedge

Résultats de recherche: Contribution à un journalArticleRevue par des pairs

Résumé

For Brownian motion in a (two-dimensional) wedge with negative drift and oblique reflection on the axes, we derive an explicit formula for the Laplace transform of its stationary distribution (when it exists), in terms of Cauchy integrals and generalized Chebyshev polynomials. To that purpose, we solve a Carlemantype boundary value problem on a hyperbola, satisfied by the Laplace transforms of the boundary stationary distribution.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)3673-3713
Nombre de pages41
journalBernoulli
Volume25
Numéro de publication4 B
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2019

Empreinte digitale

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