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Modeling non stationary hidden semi-Markov chains with triplet Markov chains and theory of evidence

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

Hidden Markov chains, enabling one to recover the hidden process even for very large size, are widely used in various problems. On the one hand, it has been recently established that when the hidden chain is not stationary, the use of the theory of evidence is equivalent to consider a triplet Markov chain and can improve the efficiency of unsupervised segmentation. On the other hand, hidden semi-Markov chains can also be considered as particular triplet Markov chains. The aim of this paper is to use these two points simultaneously. Considering a non stationary hidden semi-Markov chain, we show that it is possible to consider two auxiliary random chains in such a way that unsupervised segmentation of non stationary hidden semi-Markov chains is workable.

langue originaleAnglais
titre2005 IEEE/SP 13th Workshop on Statistical Signal Processing - Book of Abstracts
EditeurIEEE Computer Society
Pages727-732
Nombre de pages6
ISBN (imprimé)0780394046, 9780780394049
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2005
Evénement2005 IEEE/SP 13th Workshop on Statistical Signal Processing - Bordeaux, France
Durée: 17 juil. 200520 juil. 2005

Série de publications

NomIEEE Workshop on Statistical Signal Processing Proceedings
Volume2005

Une conférence

Une conférence2005 IEEE/SP 13th Workshop on Statistical Signal Processing
Pays/TerritoireFrance
La villeBordeaux
période17/07/0520/07/05

Empreinte digitale

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