Pricing, Hedging, and Calibration in Jump-Diffusion Models

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langue originale	Anglais
titre	Frontiers in Quantitative Finance
Sous-titre	Volatility and Credit Risk Modeling
Editeur	John Wiley and Sons
Pages	129-160
Nombre de pages	32
ISBN (imprimé)	9780470292921
Les DOIs	https://doi.org/10.1002/9781118266915.ch5
état	Publié - 3 janv. 2012
Modification externe	Oui

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author = "Peter Tankov and Ekaterina Voltchkova",

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publisher = "John Wiley and Sons",

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TY - CHAP

T1 - Pricing, Hedging, and Calibration in Jump-Diffusion Models

AU - Tankov, Peter

AU - Voltchkova, Ekaterina

PY - 2012/1/3

Y1 - 2012/1/3

KW - Hedging

KW - Jump-diffusion models

KW - Pricing

KW - Risk management

KW - Trading teams

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/84888741937

U2 - 10.1002/9781118266915.ch5

DO - 10.1002/9781118266915.ch5

M3 - Chapter

AN - SCOPUS:84888741937

SN - 9780470292921

SP - 129

EP - 160

BT - Frontiers in Quantitative Finance

PB - John Wiley and Sons

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